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随机微分方程及其在数理金融中的应用 🔍
蒲兴成,张毅编著 1, 2010-07
Metadata · Chinese [zh] · 2010 · 📘 Book (non-fiction) · sciencereading · sciencereading
description
本书系统介绍了随机微分方程的基础理论,并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前9章主要介绍了布朗运动、Ito积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后9章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完备市场下期权定价和套期交易策略的选择、Black-Scholes公式及其应用、期权价格的计算等内容。
date open sourced
2025-11-08
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